檢索結果：共35筆資料 檢索策略： "Bing-Huei Lin".eadvisor (精準)
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近年來我國銀行承作衍生性金融商品業務量大幅躍升，截至2005年12月底。衍生性金融商品名目本金餘額已高達新臺幣30兆201億元。當前政策決策者及主管機關面臨的最大關注是衍生性金融商品使用量的上升，造…
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本論文利用 Nelson-Siegel 來配適澳洲公債市場之利率期限結構，並利用時間序列分析方法對參數之變動作預測，而參數之變動反映利率期限結構之變動， 故參數預測之結果可供做為實際交易之參考。透過…
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台灣金融預警制度之研究: 以上市(櫃)本國金融機構之市場與會計資訊應用為例 摘要： 由於政府對金融機構設立管制之鬆綁，台灣近年來金融機構家數已有明顯過多 (over-banking) 的現象。各金…
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本論文依據東吳大學會計系沈大白等教授完成之「期交所對結算會員及非結算會員經營風險預警指標之調整專案」研究報告建議事項，2006年5月至10月之6個月期間同步採用6大群組控管與13項預警指標，即以現行…
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台灣認購售權證之業務開放至今已有10年以上，但隨著時空之演變，不管是法令亦或是其他相關之因素，造成發行人之收益大幅下滑，無論是競爭對手之增加，發行標的選擇性變多，避險工具之改變，相關競爭之商品問市，…
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本研究首先闡述氣體排放權交易由來及其理論依據，並探討國外有毒氣體排放管制制度的沿革，及全球主要氣體排放權相關金融商品市場概況，最後並蒐集氣體排放權相關金融商品評價的相關文獻，並以京都議定書承諾期第一…
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這篇論文主要討論的是資訊內容的隱含波動度、偏態、和峰態。這份研究使用的資料是台灣加權指數選擇權的資訊，採用的模型方面則是使用了Black-Scholes 模型、Gram/Charlier模型、和B…
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本研究主要透過台灣期貨交易所及台灣經濟新報分別收集93-95年台指選擇權每日收盤交易資料及台灣證券交易所現貨加權指數每日收盤價交易資料，首先篩選出具有市場趨勢預期價值的近月價外買權與賣權選擇權每日交…
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本研究以台灣地區上市及上櫃公司為研究對象，但排除金融行業，期間從民國86年至95年，正常公司樣本數為6125個，財務危機公司樣本數為299個；模型架構以選擇權評價模型及KMV公司的違約距離概念，分析…
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近幾年來的研究指出，選擇權的價格中隱含負的波動率風險溢酬，同時為Black -Scholes隱含波動率大於歷史波動率提供了一個合理的答案。本篇論文以30檔LIFFE個股選擇權為實證標的，研究其定價是…