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  • 檢索結果：共3筆資料 檢索策略： "風險溢酬".ckeyword (精準)


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    1
    負波動率風險溢酬-以LIFFE選擇權為例
    • 企業管理系 /97/ 博士
    • 研究生： 陳盈榕   指導教授： 林丙輝 、 徐中琦
    • 考量權益報酬非常態的特性，本研究採用高階動差調整選擇權訂價模型 (Corrado and Su, 1996) 來求出存在於LIFFE 權益選擇權價格中的波動率風險溢酬。我們運用高階動差調整選擇權de…
    • 點閱：361  下載：2 
    • 全文公開日期 2014/07/23 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館：臺灣博碩士論文系統)

    2
    波動率風險溢酬之實證研究-以LIFFE個股選擇權為例
    • 財務金融研究所 /93/ 碩士
    • 研究生： 朱元松   指導教授： 林丙輝
    • 近幾年來的研究指出，選擇權的價格中隱含負的波動率風險溢酬，同時為Black -Scholes隱含波動率大於歷史波動率提供了一個合理的答案。本篇論文以30檔LIFFE個股選擇權為實證標的，研究其定價是…
    • 點閱：333  下載：0 
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館：臺灣博碩士論文系統)

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    關於金融危機文獻與兩岸銀行業風險管理之研究
    • 管理研究所 /99/ 博士
    • 研究生： 莫鳳圓   指導教授： 盧希鵬 、 林丙輝
    • 自1990年代以來，國際間陸續發生多起重大金融危機，不僅造成國際金融市場動盪不安，更使總體經濟嚴重受創。2008年9月全球金融危機更突顯金融穩定、貨幣穩定及銀行健全的重要性。本論文藉由以下三篇研究，…
    • 點閱：507  下載：8 
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