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  • 檢索結果:共12筆資料 檢索策略: "向量自我迴歸".ckeyword (精準)


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    1

    在美國量化寬鬆政策下的主要國家匯率與外資買賣超對台股之關聯性
    • 財務金融研究所 /101/ 碩士
    • 研究生: 陳韻婷 指導教授: 陳俊男
    •   本研究旨在探討美國共計三次的量化寬鬆政策中,所釋放出流至亞洲的熱錢對台灣股市所造成的影響及關聯性為何,並逐步探討期間與台灣連動性較高的通貨匯率,以及外資買賣超對台灣股市的影響,同時檢視美國共計三…
    • 點閱:503下載:5
    • 全文公開日期 2018/06/28 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

    2

    不同交易頻率下委託單量不平衡指標與報酬率之連動關係:以臺灣加權股價指數期貨為例
    • 財務金融研究所 /108/ 碩士
    • 研究生: 張書銘 指導教授: 繆維中
    • 本研究以臺灣加權股價指數期貨日內逐筆委託簿資料為樣本,使用向量自我迴歸模型(VAR),藉由Granger因果檢定、衝擊反應函數、預測誤差變異數分解和共整合檢定等分析工具研究不同觀察頻率下委託單量不平…
    • 點閱:222下載:0
    • 全文公開日期 2025/07/18 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

    3

    應用吉尼係數測量股票籌碼集中度:建構台灣證券市場交易策略
    • 財務金融研究所 /105/ 碩士
    • 研究生: 林昌燿 指導教授: 繆維中
    • 吉尼係數(Gini Coefficient)是一種用來衡量集中度的方法,在經濟學裏通常用來專指「所得分配的集中度」,本論文利用計算吉尼係數方法來統計台灣所有證券商的分點進出明細,得出樣本個股每日的吉…
    • 點閱:444下載:10

    4

    選擇權隱含資訊及投資策略之研究
    • 財務金融研究所 /94/ 碩士
    • 研究生: 趙應龍 指導教授: 林丙輝
    • 台灣股市與期貨、選擇權市場自開放交易以來,成交量急遽增加。但是投資人往往因為心理因素追高殺低,使得投資績效不彰。本研究使用2005年3月至2005年11月的五分鐘資料,進行交易策略的研究。本研究先以…
    • 點閱:315下載:2
    • 全文公開日期 2011/06/07 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

    5

    探討經濟變數、投資人情緒及指數型基金三者間之交互關係
    • 財務金融研究所 /110/ 碩士
    • 研究生: 林依儒 指導教授: 陳俊男
    • 近年散戶投資人於股市佔有舉足輕重的地位,是不可忽視的波動因子,再加上效率市場假說之正確性有待驗證,其無法解釋多數市場現象,進而推動許多學者研究投資人情緒的契機,但因為前述研究多數僅探討投資人情緒與市…
    • 點閱:411下載:3

    6

    應用內外盤成交單量與個股日內報酬率之關聯性建構當沖交易策略
    • 財務金融研究所 /110/ 碩士
    • 研究生: 陳亮瑋 指導教授: 繆維中
    • 本研究根據每分鐘內外盤成交單量之主力單累計值,設計分時大戶買賣力指標,以向量自我迴歸模型(VAR)分析與股價對數報酬率之關聯性。實證分析結果發現分時大戶買賣力與股價對數報酬率具有雙向Granger因…
    • 點閱:254下載:0
    • 全文公開日期 2024/07/20 (校內網路)
    • 全文公開日期 2024/07/20 (校外網路)
    • 全文公開日期 2024/07/20 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

    7

    以向量自我迴歸模型探討升降息期間美國公債與黃金期貨之關聯性
    • 財務金融研究所 /108/ 碩士
    • 研究生: 方冠儒 指導教授: 繆維中
    • 一般而言,在降息期間或是在金融市場因風險增大時而導致利率走低的情況下,美國公債及黃金商品皆被投資人視為是絕佳的避險工具,因此傾向產生同步上揚的情形。但在2020年新冠肺炎疫情全球擴散的影響下,竟然出…
    • 點閱:347下載:0
    • 全文公開日期 2025/06/23 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

    8

    新台幣匯率與東亞三國匯率關聯性探討
    • 財務金融研究所 /105/ 碩士
    • 研究生: 吳春鳳 指導教授: 張光第
    • 本研究主要利用Granger因果關係檢定及向量自我迴歸模型來探討新台幣與日幣、韓圜、在岸人民幣、離岸人民幣匯率兩兩變數間之關聯性,期能提供於外匯市場交易之人員在實務操作時作為判斷新台幣短期匯率走勢及…
    • 點閱:358下載:0
    • 全文公開日期 2022/01/16 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

    9

    臺指選擇權波動率指數與臺指選擇權隱含波動率之關聯性分析
    • 財務金融研究所 /109/ 碩士
    • 研究生: 陳容詮 指導教授: 繆維中
    • 臺指選擇權波動率指數一般而言可以解釋成市場對於未來股價指數波動程度的預期,在金融危機期間指數通常會快速上升,也因此被稱為「恐慌指數」。其編制方式利用價外與價平臺指選擇權近月份及次近月份合約的報價,依…
    • 點閱:385下載:0
    • 全文公開日期 2024/06/30 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

    10

    台灣股票市場各類別投資人從眾行為
    • 財務金融研究所 /103/ 碩士
    • 研究生: 林鈺靜 指導教授: 陳俊男
    • 本研究目的在於探討台灣股票市場上外資、投信、自營商及非三大法人四類投資人的從眾行為與回饋交易行為。本文利用2009年2月至2012年1月台灣股票市場全體投資人的日交易資料,計算由Lakonishok…
    • 點閱:527下載:1
    • 全文公開日期 2020/07/22 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)