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共變異數風險與價格異常現象之分析:台灣產業實證研究
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財務金融研究所
/93/ 碩士
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研究生:
謝宜玲
指導教授:
林丙輝
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根據Bollerslev, Engle and Wooldridge (1988)的BI-GARCH (1, 1)模型,本研究探討公司特徵及超額報酬與共變異數矩陣之關係。而許多的研究主要著重在公司特…
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- 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)
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