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本論文利用 Nelson-Siegel 來配適澳洲公債市場之利率期限結構,並利用時間序列分析方法對參數之變動作預測,而參數之變動反映利率期限結構之變動, 故參數預測之結果可供做為實際交易之參考。透過…
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面對當前總體經濟環境的不確定環境,貨幣基金之基金管理人面臨基金投資策略與風險管理政策之挑戰。經過本研究的深度訪談與討論,本研究結論如下: 一、 綜合績效管理與市場競爭壓力等兩面向,個案公司以絕對績效…
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本論文涵蓋兩篇於財務模型風險管理的文章,每一篇各代表論文內容的一章。 第一章提出使用即期利率做為利率期間結構狀態變數之替代變數的三因子模型。同時進行即期利率模型於樣本內解釋能力與樣本外預測能力,並比…
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本論文利用Nelson-Siegel來配適台灣公債市場之利率期限結構,並利用時間序列分析方法對參數之變動作預測,而參數之變動反映利率期限結構之變動,故參數預測之結果可供做為實際交易之參考。透過實證分…