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    1

    應用GEV分配探討選擇權評價之實證分析 -以臺指選擇權為例
    • 財務金融研究所 /97/ 碩士
    • 研究生: 邱崇益 指導教授: 莊文議 林丙輝
    • 在經歷了2007年次級房貸的風暴後,人們再度聚焦於極端事件發生的機率。實證結果顯示金融市場存在著厚尾現象,其意指極端事件發生的次數較某些財務理論(例如: 對數常態分配模型)更為頻繁。此論文應用一般化…
    • 點閱:250下載:0
    • 全文公開日期 2014/07/06 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

    2

    以預期因子解釋台灣上市公司股價報酬率之研究
    • 財務金融研究所 /97/ 碩士
    • 研究生: 何俊慶 指導教授: 莊文議 林丙輝
    • 依據Colin Clubb 和 Mounir Naffi (2007)所建立的模型,本研究主要目的是想驗證預期因子對於台灣上市公司之股價報酬是否具有解釋能力之實證分析。研究資料取自民國八十五年至九十…
    • 點閱:408下載:5
    • 全文公開日期 2014/07/07 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

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    最小投資組合價值應用於風險值領域之實證研究-以台灣股票市場為例
    • 財務金融研究所 /97/ 碩士
    • 研究生: 江柏震 指導教授: 莊文議 林丙輝
    • 本篇研究主要是在探討透過最小投資組合價值所算出的風險值與一般常見模型所估算出的風險值之間的關係。並且進一步地去分析各種模型所推算出的風險值其所適合風險值使用者的類型。實證對象分為兩大類,第一類是個股…
    • 點閱:650下載:1
    • 全文公開日期 2014/07/08 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)
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