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研究生: 石其生
Chi-sheng Shih
論文名稱: 期貨與選擇權程式交易平台之實現
Implementation of Futures and Options Trading Platform
指導教授: 徐演政
Yen-Tseng Hsu
口試委員: 林昌本
none
葉治宏
none
陳建銘
none
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 電資學院 - 資訊工程系
Department of Computer Science and Information Engineering
論文出版年: 2008
畢業學年度: 96
語文別: 中文
論文頁數: 96
中文關鍵詞: execution on demand物件導向程式交易
外文關鍵詞: execution on demand, Object Oriented, programming trading
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本論文主要的目的在實作一個適用於發展演算法之期貨與選擇權程式交易平台:AiSMFO(AiSM Futures and Options Development Platform)平台。平台建立最主要的目的是讓使用本平台的程式開發人員能夠快速地實作出兩類的演算法:(1) 技術指標類演算法 (2) 交易策略類演算法。
本平台為了要讓開發人員能夠快速地開發出所要的演算法,並避免傳統設計方法所帶來的困擾,運用了以下的技巧與架構:(1) 物件導向程式設計。利用繼承、多型、多載並輔以參數設定來處理使用者操作界面之實作,讓平台使用者只要專注於演算法本身之正確性,不須再拘泥於處理使用者界面。(2) 引進Execution on demand 之概念於平台實作中。利用此計算資料的方法與架構,讓系統可以大幅減少因重複計算所耗費的時間。除此之外,這個資料的計算方法,更可以在不更動所有已發展出之演算法的狀況下,稍加修改,而加入分散式計算之能力。(3) 提供自動修正錯誤資料之能力。由於本國之期貨選擇權交易與股票現股交易開放時間並不一致,且歷史資料本身也有可能出現錯誤。在此情況下,為了使程式能夠正確無誤地執行,本平台也具備了錯誤資料自動修正之能力。
在本論文最後,提供了兩個使用本平台開發演算法的應用實例。本平台針對交易策略之演算法,亦提供評估函數供程式開發人員使用,以便做為演算法精進改良之參考。


This thesis explains how to implement a fututures and options programming trading platform AiSMFO (AiSM Futures and Options Development Platform) which makes programmers much easier to develope the algorithms they want. This platform can assist programmers to develop two kind of algorithms in a very short time :(1) Indicator algorithms. (2) Trading policy algorithms.
To avoid the defects caused by traditional design method and to make programmers developing the algorithms they want quickly, this platform is implemented by the following methods : (1) Object oriented technology : To apply inheritance, overriding polymorphism and overloading polymorphism, the platform takes good care of user interface processing and makes programmers more focus on the algorithms they are developing. (2) Applying “execution on demand” during calculation processing makes the platform calculation more efficiently. (3) Provided with the ability of error data correction, the platform simplifies the algorithm developing.
The platform also provides evaluation table for judging algorithms. In the last of this thesis, it also demonstrates how to apply the platform to develope new algorithms.

目錄 論文摘要 ABSTRACT 圖目錄 表目錄 第一章 緒論 1.1 研究背景與動機 1.2 研究目的 1.3 研究流程 1.4 論文架構 第二章 背景知識 2.1 期貨與選擇權 2.1.1何謂期貨 2.1.2何謂選擇權 2.2 程式交易 2.2.1 程式交易的定義 2.2.2 程式交易的種類 2.2.3 程式交易與人為交易的比較 2.2.4 程式交易的風險 2.3 常用之技術指標 2.3.1 K 線圖 2.3.2 MACD 指標 2.3.3 MAV 指標 2.3.4 MTM 與 EMAMTM 指標 2.3.5 BIAS 指標 2.3.6 KD 指標 2.3.7 OBV 指標 2.3.8 PSY 指標 2.3.9 ROC 與 EMAROC 指標 2.3.10 RSI 指標 2.3.11 StochRSI 指標 2.3.12 WMS 指標 2.3.13 WRSI 指標 2.3.14 選擇權 K 線圖 2.4 物件導向程式設計 2.4.1 Class 與 Object 2.4.2 Class 與 Instance members 2.4.3 繼承 2.4.4 多型 2.4.5 多載 2.5 .NET 平台 2.5.1 滑鼠UI 操作 2.5.2 對顯示多排列物件進行插入與刪除動作 2.5.3 更動物件尺寸大小 2.5.4 SortedList 容器 第三章 AiSMFO 平台架構與設計 3.1 綜覽 3.2 歷史資料載入與處理 3.3 Execution on demand 3.4 繪圖功能 3.5 資料查詢顯示 3.6 多繪圖框顯示 3.7 自定技術指標演算法 3.8 期貨 3.8.1 期貨資料結構 3.8.2 期貨程式交易撰寫與應用 3.8.3 期貨交易損益績效評估 3.9 選擇權 3.9.1 選擇權資料結構 3.9.2 選擇權程式交易撰寫與應用 3.9.3 選擇權交易損益績效評估 第四章 AiSMFO 平台交易策略演算法實例 4.1 Case 1:期貨交易模型實例 4.2 Case 2:選擇權交易模型實例 第五章 結論與未來展望 5.1 結論 5.2 未來展望 參考文獻

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無法下載圖示 全文公開日期 2013/01/22 (校內網路)
全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)
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