檢索結果：共12筆資料 檢索策略： "TAIEX".ekeyword (精準)
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本研究利用2013年7月31日至2016年4月30日之臺灣期貨交易所發行之「臺灣證券交易所股價指數選擇權」、「一週到期臺灣證券交易所股價指數選擇權」、「臺灣證券交易所股價指數期貨」、「一週到期臺灣證…
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本論文主要的目的在探討利用基因演算法之人工智慧技術，運用於臺指選擇權的策略產生；基因演算法的特性是模擬生物的演化特性，讓適合環境的基因能得到更高的繁衍機會，達到物競天擇的效果，本研究將技術指標視為臺…
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本研究以台灣指數期貨為樣本，實證公開資訊對於預測台指期漲跌幅的效果。資料來源從期交所、證交所以及Yahoo Finance每日公開資訊，包含現貨、期貨、選擇權交易量和未平倉量、S&P500指數等26…
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台灣為淺碟型市場，許多文獻證實機構投資人有影響市場的行為，為了解決一般投資人資訊缺乏，本研究選取2009年到2011年期間一般大眾易取得之每日發布之公開資訊，包括台股加權指數、三大法人買賣超張數及金…
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有鑒於程式交易日趨成熟，為了順應投資市場的潮流，所以本論文首先開發出一個程式交易的模擬系統—利潤產生器(Profit Curve Generator；PCG)，其中PCG是根據技術指標為操作依據的台…
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本論文主要目的是提出一個針對歷史波動率之日變化量與股價平均線之日變化量做灰關聯度分析，再透過決策樹得到關聯係數與關聯度兩者之間呈現某種關聯程度，進場介入可獲得最佳績效，並設計多種交易策略開始模擬、預…
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近年來，模糊時間序列成功被應用在處理預測問題，從過去的時間序列歷史資料中，我們可以發現每筆資料變化量的斜率是一個重要的訊息，由此可發現此時間序列資料具有某種變化的趨勢，進一步，我們可以利用這個趨勢來…
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本論文研究目的主要是使用AiSMFO交易程式發展平台找出幾種常用技術指標與加權指數收盤價之間的灰關聯度，發展出相對應的傳統交易策略，套用不同關聯度的指標天期去得到最佳的長線多空指標。以這些已知的長線…
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台灣加權股價指數期貨（簡稱台指期貨或台指期）是台灣期貨交易所所發行的股價指數期貨，主要追蹤台灣加權指數，期貨商品的功能在於提供現貨部位持有者與投機者進行部位的避險與價格發現。 本研究採用台灣加權指數…
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本論文旨在研究一種利用灰色系統 (Grey System)、傅立葉級數 (Fourier Series)、馬可夫鏈 (Markov chain) 與模糊系統 (Fuzzy System) 等理論為基…