檢索結果：共6筆資料 檢索策略： "Granger Causality Test".ekeyword (精準)
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本篇論文以REITs的折價程度、REITs的市場週轉率和REITs IPO的首日報酬作為情緒指標，利用Granger因果關係、VAR模型及衝擊反應函數來檢定情緒因子是否能解釋REITs的報酬。有以下…
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本研究主要利用Granger因果關係檢定及向量自我迴歸模型來探討新台幣與日幣、韓圜、在岸人民幣、離岸人民幣匯率兩兩變數間之關聯性，期能提供於外匯市場交易之人員在實務操作時作為判斷新台幣短期匯率走勢及…
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本研究目的在於探討台灣股票市場上外資、投信、自營商及非三大法人四類投資人的從眾行為與回饋交易行為。本文利用2009年2月至2012年1月台灣股票市場全體投資人的日交易資料，計算由Lakonishok…
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本研究主要檢驗在2006年至2012年間所發生之次貸危機與歐洲主權債務危機時存在於不動產投資信託、貨幣、權益、債券與外匯市場間的跨資產蔓延效果，藉由格蘭傑因果分析與向量自我回歸模型檢驗美國市場間資料…
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石油對於現代人的重要性不言而喻，從上個世紀幾次石油危機可以看出原油價格波動對全世界造成的影響有多大，不管是已開發國家或是新興國家對於石油的需求都十分可觀，本文在此大前提下，欲探討金融海嘯後十年間原油…
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本研究探討2008至2020年之間金融危機事件影響金融市場指數之報酬與波動性是否存在關聯性。採用美國道瓊工業平均指數（DJI）、日本日經平均指數（NI225）、香港恆生指數（HSI）、台灣加權指數（…