檢索結果：共9筆資料 檢索策略： "Chang-Shuo Lin".ecommittee (精準)
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本研究旨在探討2008年中華電信發生帳面上出現40億匯兌虧損的事件，此事件起因於中華電信與高盛投資銀行簽約承做了一筆條件式外匯選擇權契約，該交易不僅合約時間長，且屬於多種選擇權組合而成的結構型衍…
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金融資產中常見的波動度群聚現象（volatility clustering）與利用樣本變異數（sample variance）作為風險衡量指標的缺陷，使得採用傳統的期望值－變異數法則（mean-va…
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本研究利用2013年7月31日至2016年4月30日之臺灣期貨交易所發行之「臺灣證券交易所股價指數選擇權」、「一週到期臺灣證券交易所股價指數選擇權」、「臺灣證券交易所股價指數期貨」、「一週到期臺灣證…
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自從2008年金融海嘯過後，台灣境內興起外幣多元配置進行風險分散的觀念，各家銀行外幣定存專案開始盛行，當時國內歷經了美元、澳幣及南非幣的換匯風潮，也帶動各個不同外幣的金融投資商品，舉凡外幣基金、債券…
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本研究以臺灣加權股價指數期貨日內逐筆委託簿資料為樣本，使用向量自我迴歸模型(VAR)，藉由Granger因果檢定、衝擊反應函數、預測誤差變異數分解和共整合檢定等分析工具研究不同觀察頻率下委託單量不平…
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一般而言，在降息期間或是在金融市場因風險增大時而導致利率走低的情況下，美國公債及黃金商品皆被投資人視為是絕佳的避險工具，因此傾向產生同步上揚的情形。但在2020年新冠肺炎疫情全球擴散的影響下，竟然出…
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為因應詭譎多變的經濟環境，避免公司因產生逾期放款（Non-performing Loans）而發生呆帳損失，故影響房屋貸款之信用風險因子一直是各家金融業建構信用評分之依據。本研究主要以人（貸款客戶條…
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臺指選擇權波動率指數一般而言可以解釋成市場對於未來股價指數波動程度的預期，在金融危機期間指數通常會快速上升，也因此被稱為「恐慌指數」。其編制方式利用價外與價平臺指選擇權近月份及次近月份合約的報價，依…
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本研究使用Heston (1993) 隨機波動度模型評價連結雙資產區間計息結構型商品，並使用市場資料逐一說明評價過程及其結果。評價前，簡單介紹外匯市場選擇權報價慣例與意義，以及如何轉換成模型校正…