檢索結果：共12筆資料 檢索策略： "風險值".ckeyword (精準)
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本研究欲以一臺灣投資人身分，在面對匯率及股市的雙重風險下，如何有效衡量風險值，有鑑於金融資產的報酬多具有異質變異性(heteroscedasticity)及波動叢聚(volatility clust…
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本研究旨在針對COVID-19疫情期間台灣證券交易所(TWSE)上市加權及類股指數，分別採用GARCH(1,1)、EWMA作為波動度模型，並假設常態、Student’s t、Laplace三種不同之…
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選擇權是項衍生性金融商品，具備相當大的財務槓桿，其權利金一天的漲跌甚至可達數倍之多，且大部分交易的商品，到期日都在一個月之內，也就是說在相當短的期間常會有相當大的賺賠，為高報酬高風險的金融商品。操作…
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建設公司在取得土地後，為獲得較高之投資報酬，不一定會立即進行專案開發，而常會採取延遲開發或多階段開發策略。但此兩種開發方式具有高度複雜性及不確定性，使得專案價值與開發策略之評估成為一個重要且具有實用…
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近年來，隨著金融市場規模擴大，眾多新金融商品的推出，金融機構不斷擴充其業務範圍，使得風險管理越來越重要。風險值的概念在1993年被三十人集團(G30)提出後，由於其概念是可以將風險予以量化，所以風險…
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金融資產中常見的波動度群聚現象（volatility clustering）與利用樣本變異數（sample variance）作為風險衡量指標的缺陷，使得採用傳統的期望值－變異數法則（mean-va…
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本研究選取台灣加權指數、日本Nikkei225指數、美國S&P500指數、美國道瓊工業指數、德國DAX指數、法國CAC指數、英國FTSE100指數、香港恆生HSI指數等8個股票市場加權指數做為研究標…
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建設公司在取得土地前，會根據當時房地產景氣狀況進行不同策略之評估，以確認建築投資專案開發的效益值。然而在不同策略下之報酬，將伴隨者不同之風險，因而推案過程中存在著高度的不確定性及複雜性。為使在不同開…
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自2008年次貸危機以來，國內金融主管機關對於高風險的投資商品，做了許多規範與限制，以避免當年雷曼兄弟倒閉造成許多投資人鉅額損失的事件再度發生。現今法令下，連結多資產股權之結構型商品(FCN結構型商…
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本研究旨在以短期利率及匯率波動度均為隨機過程下，假設本國短期利率與美國短期利率皆符合CIR模型，匯率波動度則符合Heston模型，藉由2008年一件使中華電信帳面發生未實現損失新台幣40億的避險事件…