檢索結果：共4筆資料 檢索策略： "董夢雲".ccommittee (精準)
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本研究以臺灣加權股價指數期貨日內逐筆委託簿資料為樣本，使用向量自我迴歸模型(VAR)，藉由Granger因果檢定、衝擊反應函數、預測誤差變異數分解和共整合檢定等分析工具研究不同觀察頻率下委託單量不平…
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一般而言，在降息期間或是在金融市場因風險增大時而導致利率走低的情況下，美國公債及黃金商品皆被投資人視為是絕佳的避險工具，因此傾向產生同步上揚的情形。但在2020年新冠肺炎疫情全球擴散的影響下，竟然出…
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為因應詭譎多變的經濟環境，避免公司因產生逾期放款（Non-performing Loans）而發生呆帳損失，故影響房屋貸款之信用風險因子一直是各家金融業建構信用評分之依據。本研究主要以人（貸款客戶條…
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本研究使用Heston (1993) 隨機波動度模型評價連結雙資產區間計息結構型商品，並使用市場資料逐一說明評價過程及其結果。評價前，簡單介紹外匯市場選擇權報價慣例與意義，以及如何轉換成模型校正…