檢索結果：共4筆資料 檢索策略： "效率市場".ckeyword (精準)
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本研究利用10種常用的技術分析指標，輔以不同之指標參數，組成37,348種交易策略測試台灣50ETF的日交易資料。探討技術分析是否可以打敗買入持有策略獲取超額報酬以及台灣證券市場是否符合弱式效率市場…
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本研究目的為驗證成長型投資組合在長期持有所獲之報酬，能否超越加權指數的報酬表現。研究期間自2001-2008年，觀察每一期投資組合持有7年的報酬率，研究母體為台灣上市(櫃)公司，除與加權指數比較外，…
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Fama於1970年提出效率市場假說，認為市場的價格已充分反應所有可能得到的資訊，無論進行何種交易策略投資人皆無法取得超額報酬。但近年來，諸多學者研究股票市場時，發現反向操作策略與動能操作策略是存在…
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名目利率與預期物價上漲率之互動關系，相當密切，費雪效果說明此二者有一對一的對應效果，Fama (1975) 乃運用一至六個月期的國庫券名目利率來測試費雪效果，同時亦可測試國庫券的市場是否為效率市場，…