檢索結果：共10筆資料 檢索策略： ckeyword.raw="GARCH"
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本研究旨在針對COVID-19疫情期間台灣證券交易所(TWSE)上市加權及類股指數，分別採用GARCH(1,1)、EWMA作為波動度模型，並假設常態、Student’s t、Laplace三種不同之…
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本研究欲以一臺灣投資人身分，在面對匯率及股市的雙重風險下，如何有效衡量風險值，有鑑於金融資產的報酬多具有異質變異性(heteroscedasticity)及波動叢聚(volatility clust…
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此論文為探討不動產信託的報酬與周轉率的關係。
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波動率的變化是金融商品風險中一個重要因子，且衍生性金融商品的訂價、避險、風險管理及所採用的交易策略皆受此影響。對於選擇權來說，波動率即是決定價格的關鍵因素，如果能掌握標的股價指數波動率之變化，就能掌…
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過去在操作股價指數套利時，由於要建構一個模擬台股指數的現貨投資組合，而需要進行模擬組合的模型探討。在單一股票期貨商品於2010年一月推出後，以單一股票為套利標的下，操作上可省略掉模擬誤差所帶來的風險…
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金融資產中常見的波動度群聚現象（volatility clustering）與利用樣本變異數（sample variance）作為風險衡量指標的缺陷，使得採用傳統的期望值－變異數法則（mean-va…
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本文旨在比較不同模型預測波動率能力之優劣，文中以long short-term memory (LSTM)為深度學習模型的代表，另外則是以傳統時間序列模型generalized autoregres…
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本研究旨在探討2008年中華電信發生帳面上出現40億匯兌虧損的事件，此事件起因於中華電信與高盛投資銀行簽約承做了一筆條件式外匯選擇權契約，該交易不僅合約時間長，且屬於多種選擇權組合而成的結構型衍…
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股票是一般投資大眾最熟悉也最慣常使用之投資標的，股票選擇權則較少與人所熟知。本研究提供了股票選擇權避險策略，讓投資大眾能夠理解若適當應用股票選擇權，則在多、空頭市場中皆能達到有效避險與穩定收益。 研…
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維持一定的可靠度是設施維護管理中最重要的環節之一，而維護成本會隨著設施老舊而增加，因此，如何兼顧其可靠度與經濟性，是為設施維護管理之重要課題。 本研究以發電機柴油引擎燃油單元為例，將底層二元件之歷史…