檢索結果:共2筆資料 檢索策略: ckeyword.raw="臺指選擇權波動率指數"
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臺指選擇權波動率指數一般而言可以解釋成市場對於未來股價指數波動程度的預期,在金融危機期間指數通常會快速上升,也因此被稱為「恐慌指數」。其編制方式利用價外與價平臺指選擇權近月份及次近月份合約的報價,依…
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本研究利用多元迴歸模型(Multiple Regression Model)分析臺灣金融市場加權指數日報酬率、選擇權波動率指數(VIX)、選擇權未平倉量(O.I)三者之關聯性,經相關係數(Pears…