檢索結果:共2筆資料 檢索策略: ckeyword.raw="厚尾"
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本篇論文包含兩個主題,在第一個主題中,我們建立一個離散型二階自我迴歸過程(DAR(2)),相對於一階自我迴歸過程(DAR(1))我們的模型多增加一個參數的設定,就可以討論更多種類的自我相關序列,並且…
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本文目標係在呈現馬可夫轉換之跳躍擴散模型為選擇權訂價與投資組合保險之必要工具,其能對權益指數波動與市場風險提供適切描述,同時捕捉資產報酬的兩項顯著特性:厚尾與波動率叢聚。在實證分析支持權益指數跳躍行…