檢索結果:共1筆資料 檢索策略: ckeyword.raw="VAR模型" and ckeyword.raw="市場效率"
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本研究旨在探討於1997年7月至2009年10月間,台灣大盤指數跟美國那斯達克指數間在波動率突然發生變動時,對報酬率的外溢效果跟效率性。主要以時間序列之方法進行分析,特別是─向量自我迴歸模型 (VA…