檢索結果:共4筆資料 檢索策略: ckeyword.raw="VAR" and ckeyword.raw="VAR"
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本篇論文以REITs的折價程度、REITs的市場週轉率和REITs IPO的首日報酬作為情緒指標,利用Granger因果關係、VAR模型及衝擊反應函數來檢定情緒因子是否能解釋REITs的報酬。有以下…
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本研究欲尋找出投資跨區域醫療型不動產投資信託所擁有的某些財務特徵與效果,並且藉此來嘗試設計出最佳的投資策略。研究的醫療型不動產投資信託包含美國、歐洲以及亞洲的醫療不動產投資信託,並且使用Johans…
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台灣為淺碟型市場,許多文獻證實機構投資人有影響市場的行為,為了解決一般投資人資訊缺乏,本研究以台灣股價指數為主,透過向量自我迴歸模型(VAR)、Granger因果關係檢定、衝擊反應函數及變異數分解,…