檢索結果:共2筆資料 檢索策略: ckeyword.raw="GARCH" and ckeyword.raw="風險值"
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本研究欲以一臺灣投資人身分,在面對匯率及股市的雙重風險下,如何有效衡量風險值,有鑑於金融資產的報酬多具有異質變異性(heteroscedasticity)及波動叢聚(volatility clust…
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本研究旨在針對COVID-19疫情期間台灣證券交易所(TWSE)上市加權及類股指數,分別採用GARCH(1,1)、EWMA作為波動度模型,並假設常態、Student’s t、Laplace三種不同之…