簡易檢索 / 檢索結果

  • 檢索結果:共2筆資料 檢索策略: ckeyword.raw="GARCH" and ckeyword.raw="風險值"


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    1

    兼具匯率及股市風險的海外投資風險值估計:GARCH族系模型之比較
    • 財務金融研究所 /106/ 碩士
    • 研究生: 高振原 指導教授: 繆維中
    • 本研究欲以一臺灣投資人身分,在面對匯率及股市的雙重風險下,如何有效衡量風險值,有鑑於金融資產的報酬多具有異質變異性(heteroscedasticity)及波動叢聚(volatility clust…
    • 點閱:432下載:0
    • 全文公開日期 2023/07/14 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

    2

    應用掃描統計量於台灣上市類股指數之風險值模型檢定
    • 財務金融研究所 /110/ 碩士
    • 研究生: 歐陽濰駿 指導教授: 繆維中
    • 本研究旨在針對COVID-19疫情期間台灣證券交易所(TWSE)上市加權及類股指數,分別採用GARCH(1,1)、EWMA作為波動度模型,並假設常態、Student’s t、Laplace三種不同之…
    • 點閱:593下載:0
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