檢索結果：共5筆資料 檢索策略： ckeyword.raw="程式交易" and ckeyword.raw="選擇權"
個人化服務 ：
排序：
每頁筆數：
已勾選0筆資料
1
本論文主要為設計一穩定獲利的臺指選擇權程式交易策略，利用類神經網路與模糊理論演算法參考技術指標的相關特性判斷股價未來趨勢；以程式交易的方式來觀察、設計同時包含有賣權多頭價差和買權空頭價差的交易策略達…
2
市面上有關期貨策略開發的軟體可以說已經發展的相當蓬勃了，例如 TradeStation、HTS、Wealth-Lab等等。但是跟選擇權策略開發有關的軟體尚寥寥可數，更別說能夠找到一個可以同時開發期貨…
3
在變化多端的選擇權市場裡，有許多分析或預測的方法。有的方法需要複雜的計算來求取預測的結果，有的方法則需要眾多的資訊以供分析，有的方法需要靠經驗的累積才能做正確判斷。 本論文以灰色建模GM(1,1)…
4
本論文研究目的主要是使用AiSMFO交易程式發展平台找出幾種常用技術指標與加權指數收盤價之間的灰關聯度，發展出相對應的傳統交易策略，套用不同關聯度的指標天期去得到最佳的長線多空指標。以這些已知的長線…
5
本研究由權利金反應作為參考依據所衍生出的技術指標(Indicator of Premium, IOP)，更搭配隱含波動率、權利金漲跌等資訊來設計交易策略。利用以上研究所得之結果，分別於多頭市場中設計…