簡易檢索 / 檢索結果

  • 檢索結果:共2筆資料 檢索策略: ckeyword.raw="共整合" and ckeyword.raw="向量自我迴歸"


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    不同交易頻率下委託單量不平衡指標與報酬率之連動關係:以臺灣加權股價指數期貨為例
    • 財務金融研究所 /108/ 碩士
    • 研究生: 張書銘 指導教授: 繆維中
    • 本研究以臺灣加權股價指數期貨日內逐筆委託簿資料為樣本,使用向量自我迴歸模型(VAR),藉由Granger因果檢定、衝擊反應函數、預測誤差變異數分解和共整合檢定等分析工具研究不同觀察頻率下委託單量不平…
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    • 全文公開日期 2025/07/18 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)

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    應用吉尼係數測量股票籌碼集中度:建構台灣證券市場交易策略
    • 財務金融研究所 /105/ 碩士
    • 研究生: 林昌燿 指導教授: 繆維中
    • 吉尼係數(Gini Coefficient)是一種用來衡量集中度的方法,在經濟學裏通常用來專指「所得分配的集中度」,本論文利用計算吉尼係數方法來統計台灣所有證券商的分點進出明細,得出樣本個股每日的吉…
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