檢索結果:共1筆資料 檢索策略: ckeyword.raw="跳躍擴散模型" and ckeyword.raw="選擇權訂價" and ckeyword.raw="避險投資組合"
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本論文考慮在跳躍擴散式的資產價格動態過程中,提出使價格跳躍項具有序列相關性的模型建構方法,並探討其在歐式選擇權訂價及選擇權避險投資組合上的應用。我們提出兩種建模方法,第一種方法是在相鄰的跳躍項中,引…