檢索結果:共63筆資料 檢索策略: cadvisor.raw="余尚武" and cdept.raw="資訊管理系" and cdept.raw="資訊管理系"
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臺灣存託憑證自2008年底上市以來,由於其與原上市地母股之各種關聯性,以及兩地制度、文化與習性間之差異,造成其股價之不穩定性,使得投資人難以掌握此標的可依循之獲利模式,也提升了投資上之風險。因此,本…
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如何避險一直是台灣產業界的重要課題。一方面,執行避險可以有效地穩定公司的現金流量;但另一方面,昂貴的避險成本亦稀釋了公司的獲利。因此,本研究試圖提出一「動態避險模型」,適時調整避險策略,以期能夠兼顧…
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本研究使用基金績效、基金特性、基金經理人特質三種指標的組合,透過平滑支撐向量機建立基金選擇模型;並採用投資組合保險理論建立資金分配策略,再搭配遺傳演算法搜尋保險策略所需的參數,以建構股票式組合型基金…
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本研究之主要目的為利用自組織映射圖網路(SOM)、K-Means將QDII基金及中國股票型基金指標形成分群,與傳統Sharpe績效指標排名前三高的基金為投資組合作為比較,再以灰預測傅立葉殘差修正模型…
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如何有效的利用資訊技術,使IT資源發揮最佳效益,並強化對資訊服務提供者或組織IT部門的管理,已成為企業管理上的重點。而許多著名跨國企業相繼採用ITSM做為IT服務管理的標準。惟ITSM涵蓋範圍從IT…
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為尋求成長與永續經營,企業不斷地透過各種方法來改善其生存條件並提高競爭優勢,自從Howard Smith 與Peter Fingar 發表的「Business Process Management:…
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一般期貨避險交易特性,在於降低投資者現貨部份之風險,但規避風險的同時,往往難以兼顧利潤。因此,在進行避險操作之前,投資人應該先建立趨勢預測模型來研判多空頭走勢,以避免資本利得部份因不當的避險操作而被…
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投資民眾在判斷進場時機與買賣策略上常依賴電視、雜誌或朋友等影響,故本研究嘗試利用價差與人工智慧應用於當日沖銷策略,提供給投資人參考資訊。 本研究主要針對台灣期貨市場投資策略之研究,研究期間為1998…
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波動率的變化是金融商品風險中一個重要因子,且衍生性金融商品的訂價、避險、風險管理及所採用的交易策略皆受此影響。對於選擇權來說,波動率即是決定價格的關鍵因素,如果能掌握標的股價指數波動率之變化,就能掌…
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中國大陸自2003年起開始金融改革,於2006年因加入WTO屆滿五年而對外開放金融業市場,整體金融環境處於積極改善的快速變遷之中,同時間為抑制沿海城市經濟發展過熱與均衡區域經濟發展,中國大陸政府…