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研究生: 吳忠憶
Chung-Yi Wu
論文名稱: 基於AI的台股交易利潤產生器及修正器之設計
Profit Generator and Refiner of Taiex Based on AI
指導教授: 徐演政
Yen-Tseng Hsu
口試委員: 鍾國亮
none
黃永發
none
簡福榮
none
葉治宏
none
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 電資學院 - 資訊工程系
Department of Computer Science and Information Engineering
論文出版年: 2006
畢業學年度: 94
語文別: 中文
論文頁數: 78
中文關鍵詞: 人工智慧台股利潤產生器利潤修正器
外文關鍵詞: AI, Taiex, Profit Curve, Refiner
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有鑒於程式交易日趨成熟,為了順應投資市場的潮流,所以本論文首先開發出一個程式交易的模擬系統—利潤產生器(Profit Curve Generator;PCG),其中PCG是根據技術指標為操作依據的台股交易系統,提供投資者利用技術指標來模擬股票市場的操作。此外,本論文還利用人工智慧的技術開發出四種可提高獲利並降低心理壓力的利潤修正器(Profit Curve Refiner;PCR),這四個修正模型分別為GR(Greay Clustering Refined Model)、FR(Fuzzy Clustering Refined Model、PGR(Predictive Grey Clustering Refined Model)、PFR(Predictive Fuzzy Clustering Refined Model)。修正模型主要是以人工智慧的方法聚類出獲利曲線 (Profit Curve;PC) 的高點作為高風險訊號,再搭配個別的操作策略來修正PC,其中PGR及PFR 是在GR及FR 中導入以GM(1,1)預測模型開發出來的PMAP (Predictive MAP) 訊號,這兩個模型有反向操作的交易策略,是屬於較積極的修正模型,而 GR 及 FR 則屬於較保守的修正模型。原則上這些修正模型都是以人工智慧的方法去重新定義交易的操作部位,在高風險的時候平倉出場,降低虧損的情形發生,進而增進獲利的情形及降低投資者的心理壓力。經實驗結果證明,以人工智慧為基礎的修正模型確實能增進獲利情形並降低心理壓力。


The programming trade goes more and more important. In order to follow the investment market, the main goal of my paper is to build a Programming trade system of Taiex based on AI. First, we build a Profit Curve Generator (PCG) that investor can make trading strategy according to technical indicators. Second, we build a Profit Curve Refiner (PCR) based on AI technical. There are four Refined Models — GR(Greay Clustering Refined Model)、FR(Fuzzy Clustering Refined Model)、PGR(Predicted GreyClustering Refined Model) and PFR(Predicted Fuzzy Clustering Refined Model)。Each model has its own strategy. PGR is GR lead in PMAP (Predicted MAP) signal; PFR is FR lead in PMAP signal. PGR and PFR have anti-operating strategy. This kind of PCR belongs to constructive Model. GR and FR belong to conservative Model. The main spirit of PCR is to cluster the high point of profit curve as high risk signal by AI technical. The PCR can reduce the damage by clear position when the high risk signals appear. In other words, PCR can help investors to gain more profit. At the same time PCR can also help investors to reduce the stress of money invested. Finally, we can prove that PCR can help investors to gain more profit and sustain less risk from the experiments.

論文摘要 ................................................Ⅰ 英文摘要 ................................................Ⅱ 致謝 .................................................. Ⅲ 目錄 ................................................... Ⅳ 圖目錄 ................................................. Ⅴ 表目錄 ................................................. Ⅵ 第一章 緒論 ............................................. 1 1.1 研究背景與動機 ..................................... 1 1.2 研究目的 ........................................... 2 1.3 研究方法 ........................................... 2 1.4 論文架構 ........................................... 3 第二章 文獻回顧 ......................................... 5 2.1期貨市場 ............................................ 5 2.1.1 期貨市場概述 .................................... 5 2.1.2 股價指數期貨 .................................... 7 2.2 技術分析 .......................................... 10 2.2.1 道氏理論 ....................................... 10 2.2.2 波浪理論 ....................................... 12 2.3 程式交易 .......................................... 13 2.3.1程式交易的基本概念 ............................. 14 2.3.2程式交易的定義 ................................. 14 2.3.3程式交易的種類 ................................. 14 2.4 灰色理論 .......................................... 15 2.4.1 灰色理論概論 ................................... 16 2.4.2 灰關聯分析 ..................................... 17 2.4.3 灰色聚類 ....................................... 22 2.4.4 灰建模 ......................................... 24 2.5 模糊集合理論 ...................................... 28 2.5.1 模糊集合理論概論 ............................... 28 2.5.2模糊分割與模糊聚類 .............................. 29 2.6 相關文獻探討 ...................................... 29 第三章 利潤產生器 ...................................... 32 3.1 PCG的基本概念與介紹 ............................... 32 3.2 PCG的運算子 ...................................... 33 第四章 利潤修正器 ……................................... 35 4.1 PCR的基本概念..................................... 35 4.2 PCR系統架構 ....................................... 37 4.3 PMAP訊號 ......................................... 38 4.4修正模型演算法 ..................................... 39 4.4.1 GR ............................................. 39 4.4.2 FR ............................................. 41 4.4.3 PGR ............................................ 43 4.4.4 PFR ............................................ 44 第五章 實驗結果 ........................................ 46 5.1 GR績效 .......................................... 46 5.2 FR績效 .......................................... 52 5.3 PGR績效 ......................................... 57 5.4 PFR績效 ......................................... 63 5.5 績效分析與比較 .................................. 68 第六章 結論與未來展望 .................................. 71 6.1結論 ............................................. 71 6.2 未來展望 ........................................ 72 參考文獻 ............................................... 73 附錄A:實驗對象績效表 ................................... 77 作者簡介 ............................................... 78

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