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研究生: 卜嘉鋒
Chia-Feng Pu
論文名稱: 系統預測模型之建構與應用-以鋼筋物價指數為例
The Establishment and Application of System Forecasting Models – Case Study on Steel Price Index
指導教授: 林耀煌
Yong-Huang Lin
口試委員: 張大鵬
Ta-Peng Chang
高宗正
none
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 工程學院 - 營建工程系
Department of Civil and Construction Engineering
論文出版年: 2007
畢業學年度: 95
語文別: 中文
論文頁數: 70
中文關鍵詞: 時間序列模型灰色預測模型
外文關鍵詞: Time Series Forecasting Model, Gray Forecasting Model
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營造業為一個國家發展進步的基礎工業,技術、能源及材料密集是其產業特性。對此任何一個工程專案的進行,不論其規模為何,從最初的規劃、設計、施工到最後的營運等過程,皆需經過一定的時間。故舉凡氣候、財務金融指數、經濟指標走勢、組織營收獲利等內外在因素的變動,皆可能在工程專案期間存在有相當風險。基於上述原因,如何在密集的產業特性及複雜的專案過程中,有效的預測未來的資訊脈動,使決策者能即早因應相關工程問題,是相當重要的。
而在現實營造產業之中,由於工程專案本身的暫時性與獨特性,使得資料的蒐集不易大量取得,難以滿足上述預測模型建立的要求,造成實用上的困難;且基於專案過程的複雜及環境變化的迅速,即便資料能夠大量地蒐集以達到模型建立的要求,往往在時間即時性的要求之下,亦難以符合經濟效益。
有鑑於此,本研究擬針對GM(1,1)模型加以改良,提出一有效的預測模型,藉此滿足營建業特殊的產業性質及專案過程,解決現有系統預測模型運用在營建工程專案上的困難,提供決策者對於未來資訊的掌握能更加即時準確,進而降低工程專案進行時所面臨的高風險。
此外,本研究亦介紹在經濟財務領域廣泛運用的時間序列ARIMA模型及GARCH模型,除了提供不同系統預測模型之建構及應用的瞭解之外,同時作為本研究建議後續改良灰色預測模型之基礎。同時,本研究以鋼筋物價指數應用案例之預測結果作為模型間比較之依據,藉此驗證本研究所提出之灰色改良模型的可行性與實用性。


Construction industry, a foundation of a nation’s development, has great demand for techniques, energy, and materials; therefore, any construction project, no matter its scale, last a certain period from the very initial planning, designing, constructing to future operating. For these reasons, any changes in internal or external factors, such as climate, financial index, economic prosperity, organization’s profit, etc., may cause high risk with fatal effects. Hence, under such high-demanding properties and complicate project processes, it is important how to handle future information and support the project manager being able to deal with problems in advance by the most efficient method.
However, because each project is temporary and unique, related data is always insufficient and unavailable. Such limited data with little information increase the difficulty in using ordinary forecasting model. In addition, predicting by collecting a great amount of data, even it is possible, does not fit the economic interest on the base of complicate project process and rapid environment change.
Therefore, this study focuses on modifying the GM(1,1) model, and proposes a more efficient forecasting model to satisfy the distinctive features of construction industry. Furthermore, this study expects to solve the predicament that most present forecasting model cannot be properly applied to construction project, provide project managers to handle future information more accurately, and further reduce the high risk whenever a construction project is proceeding.
In addition, this study also combines ARIMA and GARCH models which are widely applied to economic and financial area. This is not only to understand an alternative system forecasting model, but provide a foundation of further modification recommended by this study. Meanwhile, in order to examine and proof the feasibility and practicality of the modified Gray model, this study applies both forecasting models to the steel index price and compares their results.

中文摘要 I 英文摘要 II 誌 謝 III 目 錄 V 圖目錄 VII 表目錄 VIII 第一章 緒論 1 1.1 研究動機 1 1.2 研究目的與範圍 2 1.3 研究流程與架構 3 第二章 文獻回顧 5 2.1 預測概論 5 2.2 常用預測方法論之介紹 8 2.3 灰色系統理論 15 2.4 灰色預測模型 18 2.4.1 灰色預測模型之介紹 18 2.4.2 GM(1,1)模型之應用 19 2.4.3 GM(1,1)模型之改良 20 第三章 時間序列預測模型之建構 23 3.1 概論 23 3.2 ARIMA及GARCH模型 23 3.2.1 序列之平穩性 23 3.2.2 單根檢定 24 3.2.3序列自我相關檢定 29 3.2.4 ARIMA模型之估計與檢定 30 3.2.5 GARCH模型之估計與檢定 33 3.3 鋼筋物價指數預測實證 37 3.3.1 ADF單根檢定序列平穩性 38 3.3.2 ARIMA模型判定與參數估計 40 3.3.3 ARCH效應檢定 43 3.3.4 ARIMA-GARCH模型參數估計 45 3.3.5 預測結果 46 3.4 小結 50 第四章 灰色預測改良模型之建構 51 4.1 概論 51 4.2 灰色預測改良模型 51 4.2.1 GM(1,1)模型 51 4.2.2 GMn(1,1)模型 55 4.2.3 傅立葉級數殘差修正 56 4.2.4 指數平滑法殘差修正 58 4.3 鋼筋物價指數預測實證 62 4.4 小結 67 第五章 結論與建議 68 5.1 結論 68 5.2建議 70 參考文獻 71

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無法下載圖示 全文公開日期 2012/07/04 (校內網路)
全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)
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