研究生: |
宋秉修 PING-HSIU SUNG |
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論文名稱: |
韓國KOSPI 200指數程式交易系統之實現 Implementation of KOSPI 200 Program Trading System |
指導教授: |
徐演政
Yen-Tseng Hsu |
口試委員: |
葉治宏
none 林昌本 none |
學位類別: |
碩士 Master |
系所名稱: |
電資學院 - 資訊工程系 Department of Computer Science and Information Engineering |
論文出版年: | 2009 |
畢業學年度: | 97 |
語文別: | 中文 |
論文頁數: | 77 |
中文關鍵詞: | 程式交易系統 |
外文關鍵詞: | Program Trading System |
相關次數: | 點閱:219 下載:0 |
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本論文透過AiSM平台建構出一個KOSPI 200指數程式交易系統。首先,使用技術分析發展出五個單部位Model,分別是KFM-1、KFM-2、KFM-3、KFM-4與KFM-5,接著將KFM-1至KFM-5合併成多部位Trader,並以部位映射轉換法改善Trader獲利與雜訊過濾能力,經改善後的Trader就稱為KFC。最後利用AT、PF、PP與MDD等績效評量指標與PC、GLP與4QA圖對KFC與Trader進行評比。實驗數據顯示部位映射轉換法確實可以提升交易系統的整體績效。
The purpose of this thesis is to build a KOSPI 200 program trading system through AiSM platform. First, use technical indicators to develop five single-position models which are KFM-1, KFM-2, KFM-3, KFM-4 and KFM-5 respectively. Then, combine KFM-1 to KFM-5 into one multiple-position Trader, and then improve Trader performance by using position mapping and thresholding methods, the improved trader is called KFC. Finally, use several key performance indicators and charts, such as AT, PP, PF, MDD, profit chart, GLP chart and 4QA chart, to evaluate the performance of the Trader and KFC. The experimental results indicated that position mapping and thresholding methods can indeed improve trading performance.
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